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FP2級 過去問
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第3章 金融資産運用
ポートフォリオ理論において、個々の資産のリスク(標準偏差)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
標準偏差が大きいほど、リターンのばらつきが小さく安定している
2つの資産の相関係数が+1の場合、分散投資によるリスク低減効果が最大となる
ポートフォリオの標準偏差は、組入資産の標準偏差の加重平均以下となる(相関係数が+1未満の場合)
システマティック・リスク(市場リスク)は、分散投資によって完全に排除できる
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